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富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金
二0二六年第3季度报告
****
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： ****
§1 重要提示
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于****复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自****起至****止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
| 基金简称 | 富国中证800银行ETF |
| 场内简称 | 银行ETF富国 |
| 基金主代码 | 159887 |
| 交易代码 | 159887 |
| 基金运作方式 | 契约型，交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | **** |
| 报告期末基金份额总额 | 554,115,950.00份 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市**** |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为中证800银行指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（****-****） |
| 1.本期已实现收益 | 1,840,030.06 |
| 2.本期利润 | 129,194,873.81 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2146 |
| 4.期末基金资产净值 | 772,160,727.54 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.3935 |
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 16.59% | 1.03% | 14.66% | 1.04% | 1.93% | -0.01% |
| 过去六个月 | 6.92% | 1.00% | 3.95% | 1.00% | 2.97% | 0.00% |
| 过去一年 | 10.10% | 0.94% | 5.35% | 0.95% | 4.75% | -0.01% |
| 过去三年 | 51.43% | 1.02% | 34.29% | 1.03% | 17.14% | -0.01% |
| 过去五年 | 50.55% | 1.05% | 21.25% | 1.07% | 29.30% | -0.02% |
| 自基金合同生效起至今 | 39.35% | 1.07% | 6.12% | 1.08% | 33.23% | -0.01% |
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
— 富国中证800银行ETF ——比较基准
注：1、截止日期为****。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 殷钦怡 | 本基金现任基金经理 | **** | — | 10 | 硕士，曾任国泰君安证券股份有限公司资深分析师；自2023年7月加入富国基金管理有限公司，历任定量研究员；现任富国基金指数投资部定量基金经理。自2024年07月起任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年07月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年07月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年07月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年02月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2025年04月起任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基 |
| 金基金经理；自2025年04月起任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年06月起任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年07月起任富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年07月起任富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年07月起任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年07月起任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年09月起任富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年06月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2026年08月起任富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。 |
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。
本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
7月市场在科技动量反转拖累之下向下调整，行情出现明显的风格切换，新老经济板块表现开始均值回归。随着AI Coding带来的增长叙事买盘放缓、科技即期景气度已经不足以支撑当前的估值水平，海内外科技硬件开始共振调整去杠杆，而行情的负反馈反过来放大了AI的叙事争议。资金风险偏好回落，科技板块流动性外溢至红利、内需等机构持仓较低方向，导致景气承压的传统经济板块在没有新叙事的情况下出现估值修复。
8月市****
7
置过于集中，7月深度调整后科技股筹码层面矛盾出清不充分，再叠加7月快速下跌的肌肉记忆偏负面以及宏观层面美债问题显性化，受此拖累8月市场风险偏好的修复也比较曲折，科技龙头品种抛压较大。
9月大盘延续震荡磨底格局，月底之前指数维持窄箱体震荡、波动率进一步下行，板块表现相比8月更加均衡、细分方向轮动较快，市场依旧缺乏具备大容量、高锐度景气叙事的核心主线。科技成长核心白马整体表现偏弱，对利好钝化、对利空消息高度敏感，即便外围市场上涨也难以形成有效带动。尽管海外AI产业利好持续落地，但内生筹码矛盾之下市场对于大盘科技白马的短期行情信心依旧偏弱。9月末由于“中秋-国庆”超长假期的节前出金效应，市场量能阶梯式收缩，同时美债收益率上行带来分母端压制，指数在9月末结束了8月以来的窄区间震荡状态、选择快速向下回踩，波动率有所抬升。
总体来看，2026年3季度上证综指下跌6.16%，沪深300下跌12.49%，中证500指数下跌17.67%，创业板指下跌27.8%，科创综指下跌27.98%。
在投资管理上，本基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平，努力为投资者提供更合格的投资工具。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为16.59%；同期业绩比较基准收益率为14.66%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
8
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 768,286,215.13 | 99.10 |
| 其中：股票 | 768,286,215.13 | 99.10 | |
| 2 | 固定收益投资 | — | — |
| 其中：债券 | — | — | |
| 资产支持证券 | — | — | |
| 3 | 贵金属投资 | — | — |
| 4 | 金融衍生品投资 | — | — |
| 5 | 买入返售金融资产 | — | — |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | — | — | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,446,875.45 | 0.83 |
| 7 | 其他资产 | 527,663.79 | 0.07 |
| 8 | 合计 | 775,260,754.37 | 100.00 |
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | — | — |
| B | 采矿业 | — | — |
| C | 制造业 | — | — |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| E | 建筑业 | — | — |
| F | 批发和零售业 | — | — |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| H | 住宿和餐饮业 | — | — |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| J | 金融业 | 766,839,996.38 | 99.31 |
| K | 房地产业 | — | — |
| L | 租赁和商务服务业 | — | — |
| M | 科学研究和技术服务业 | — | — |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| P | 教育 | — | — |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| Q | 卫生和社会工作 | — | — |
| R | 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| S | 综合 | — | — |
| 合计 | 766,839,996.38 | 99.31 |
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | — | — |
| B | 采矿业 | 3,390.75 | 0.00 |
| C | 制造业 | 1,147,730.70 | 0.15 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295,097.30 | 0.04 |
| E | 建筑业 | — | — |
| F | 批发和零售业 | — | — |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| H | 住宿和餐饮业 | — | — |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| J | 金融业 | — | — |
| K | 房地产业 | — | — |
| L | 租赁和商务服务业 | — | — |
| M | 科学研究和技术服务业 | — | — |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| P | 教育 | — | — |
| Q | 卫生和社会工作 | — | — |
| R | 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| S | 综合 | — | — |
| 合计 | 1,446,218.75 | 0.19 |
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 2,812,380 | 116,038,798.80 | 15.03 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 4,152,600 | 74,954,430.00 | 9.71 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 7,938,200 | 65,728,296.00 | 8.51 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 6,543,600 | 50,712,900.00 | 6.57 |
10
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 601288 | 农业银行 | 7,047,500 | 49,121,075.00 | 6.36 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 3,600,600 | 44,575,428.00 | 5.77 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 3,268,000 | 30,980,640.00 | 4.01 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 811,140 | 28,738,690.20 | 3.72 |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 2,380,143 | 27,538,254.51 | 3.57 |
| 10 | 601229 | 上海银行 | 2,441,000 | 23,799,750.00 | 3.08 |
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301666 | 大普微 | 1,220 | 403,990.80 | 0.05 |
| 2 | 001248 | 华润新能源 | 31,595 | 295,097.30 | 0.04 |
| 3 | 301660 | 粤芯半导体 | 18,459 | 221,692.59 | 0.03 |
| 4 | 001399 | 惠科股份 | 5,553 | 108,339.03 | 0.01 |
| 5 | 001246 | C力勤资源 | 1,377 | 68,973.93 | 0.01 |
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
12
本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行、中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行宁波市分行的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局上海市分局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局、中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 232,892.22 |
| 2 | 应收证券清算款 | 294,771.57 |
| 3 | 应收股利 | — |
| 4 | 应收利息 | — |
| 5 | 应收申购款 | — |
| 6 | 其他应收款 | — |
| 7 | 其他 | — |
| 8 | 合计 | 527,663.79 |
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301666 | 大普微 | 403,990.80 | 0.05 | 新股限售 |
| 2 | 001248 | 华润新能源 | 295,097.30 | 0.04 | 新股限售 |
| 3 | 301660 | 粤芯半导体 | 221,692.59 | 0.03 | 新股认购 |
| 4 | 001399 | 惠科股份 | 108,339.03 | 0.01 | 新股限售 |
| 5 | 001246 | C力勤资源 | 68,973.93 | 0.01 | 新股限售 |
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市****
§6 开放式基金份额变动
单位：份
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 712,815,950.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 256,500,000.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 415,200,000.00 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | — |
| 报告期期末基金份额总额 | 554,115,950.00 |
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，经基金管理人董事会七届十五次会议审议通过，李强先生自****起离任基金管理人首席信息官。具体可参见基金管理人于****发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金的文件
2、富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区****
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：****、****（全国统一，免长途话费）公司网址：http:****。
富国基金管理有限公司
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